粒子フィルタ(Particle filter)、または''逐次モンテカルロ法 (Sequential Monte Carlo: SMC)''とは、シミュレーションに基づく複雑なモデルの推定法である。この手法はふつうベイズモデルを推定するのに用いられ、バッチ処理であるマルコフ連鎖モンテカルロ法 (MCMC) の逐次 (オンライン) 版である。またこの手法は重点サンプリング法にも似たところがある。うまく設計すると、粒子フィルタはMCMCよりも高速である。拡張カルマンフィルタや無香カルマンフィルタ (Unscented カルマンフィルタ) に対して、十分なサンプ......
粒子フィルタ(Particle filter)、または''逐次モンテカルロ法 (Sequential Monte Carlo: SMC)''とは、シミュレーションに基づく複雑なモデルの推定法である。この手法はふつうベイズモデルを推定するのに用いられ、バッチ処理であるマルコフ連鎖モンテカルロ法 (MCMC) の逐次 (オンライン) 版である。またこの手法は重点サンプリング法にも似た......
